A propósito da Sinfonia N.º 4, Mahler escreveu: «Pense no azul indiferenciado do céu, o qual é mais difícil de apreender do que qualquer variação ou contraste entre tons diferentes. Essa é a cor fundamental desta obra.»

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Natalie Bauer-Lechner e Gustav Mahler foram colegas, enquanto estudantes no Conservatório de Viena, na década de 1870. Após o divórcio de Natalie, em 1890, e até se consumar a relação do compositor com Alma Schindler no final de 1901, a amizade entre os dois deu azo a uma intensa troca de correspondência. Porque coincidiu com o período em que a Sinfonia N.º 4 foi composta, acham-se nessas cartas algumas ideias que nos são hoje preciosas para entendermos os pretextos criativos que estiveram na sua origem. Numa delas, Mahler dizia que a sua sinfonia tem cor azul. Com efeito, no último andamento ouve-se uma canção intitulada «A vida celestial», na qual crianças evocam com inocência os encantos da vida angelical que lhes é oferecida no céu. Os primeiros três andamentos da sinfonia desenvolvem-se em função desses últimos dez minutos de música, abrindo-lhes caminho diligentemente. 

A Quarta Sinfonia demonstra um maior apuramento das texturas tímbricas do que as sinfonias anteriores. Assume uma postura mais intimista e requintes orquestrais de maior subtileza. É aquela que exige menos recursos orquestrais, aproximando-se frequentemente de sonoridades próprias da música de câmara, com partes instrumentais tocando a solo.

Mahler escreveu assim:

«Pense no azul indiferenciado do céu, o qual é mais difícil de apreender do que qualquer variação ou contraste entre tons diferentes. Essa é a cor fundamental desta obra, que só por uma vez se torna nebulosa e provoca inquietação. Mas não é o céu, em si mesmo, que escurece, pois nele brilha eternamente a cor azul. Acontece que, de repente, nos parece sinistro, tal como se num dia com tempo maravilhoso, numa floresta inundada pela luz do sol, fossemos sucessivamente tomados por tremores de pânico, pelo pavor.»